Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Ökonometriker Robert F. Engle III erhielt den Nobelpreis für Wirtschaft zusammen mit Clive W.J. Granger für die Entwicklung von Methoden zur Analyse von ökonomischen Zeitreihen. Robert F. Engle wurde für neue statistische Methoden ausgezeichnet, die der Analyse von Zeitreihen dienen, deren zufällige Schwankungen (Volatilität) im Zeitverlauf stark variieren. Granger entwickelte Methoden zur Analyse von Zeitreihen mit gemeinsam veränderlichen Trends (Kointegration).
Robert F. Engle entwickelte in den 1980er Jahren das sogenannte “ARCH-Modell” und erweiterte damit das methodische Spektrum der Ökonometrie. Engle ging von der Annahme aus, dass zufällige Modellfehler bei ökonomischen Zeitreihen hinsichtlich ihrer Varianz wiederum von Zufallsfehlern in der Vorperiode abhängen. Seine Methoden finden heute bei der Risikoanalyse auf Finanzmärkten und in der Konjunkturforschung Anwendung.
Robert F. Engle wurde am 10.11.1942 in Syracuse (New York), USA, geboren.
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